Executive Program en INGÉNIERIE FINANCIÈRE – Modélisation, simulation et analyse de données

L’objectif de la formation est de permettre à la fois une remise à niveau des participants, mais aussi de leur donner une vue d’ensemble de la situation en constante évolution, ainsi que les outils pour la soutenir voire la stimuler.

• Renforcer et consolider les connaissances mathématiques pour la finance quantitative, notamment en lien  avec les différents marchés de produits dérivés (Equity, FX, Fixed income mais aussi énergie, matières premières, etc).
• Comprendre les problématiques émergentes de la finance quantitative en lien avec la réglementation et les bouleversements économiques (XVA, trading haute fréquence, blockchain, crypto-monnaies, courbes de taux multivaluées, etc.).
• Méthodes numériques pour la simulation/l’optimisation ainsi que leur mise en œuvre parallèle (GPU).
• Outils statistiques pour la calibration, le trading haute fréquence et les stratégies d’investissement automatiques.
• Ingénierie financière pour l’investissement et les fintechs.
• Science des données pour la finance.
• Gestion quantitative des risques.
• Gestion quantitative de portefeuille.

Le métier de Quant/Strat (analyste quantitatif) est en constante évolution en raison des bouleversements réglementaires post-crise, des changements technologiques (GPU) et des avancées mathématiques et algorithmiques permanentes (apprentissage automatique).

Cette effervescence se traduit, d’une part, par de nouvelles exigences en termes de calcul et de contrôle des risques au niveau des entreprises elles-mêmes, des autorités de régulation locales ou étrangères, et d’autre part, par l’arrivée de nouveaux outils technologiques (parallélisme), algorithmiques (apprentissage automatique), mathématiques (simulation avancée, méthodes multi-niveaux, etc.) et de nouveaux modèles (volatilité rugueuse).

Les cours sont dispensés en français, la plupart des documents écrits sont en anglais et les formateurs sont bilingues.

Méthodes

Cours et petits groupes

Séminaires/réunions professionnelles

Modalités d’évaluation

Évaluation de chaque cours :

• Examen écrit final + projet d’évaluation des prix/calibration conjoint avec le cours « Méthodes numériques »
• Examen écrit final + projet informatique conjoint avec le cours « Calcul stochastique et contrôle ou Dérivés »
• QCM à domicile + projet informatique conjoint avec le cours « Dérivés »
• QCM à domicile + projet informatique conjoint avec le cours « Méthodes numériques »
• Examen écrit (QCM)
• Examen écrit + projet (conjoint avec d’autres cours)